衍生品风险管理岗

1. 风险管理体系搭建：搭建公司衍生品投资业务的风险监测评估体系，设计并优化衍生品投资的风险监测评估指标，开展专业、深入的风险解构与分析；
2. 业务风险识别评估：参与新产品、新衍生品投资策略的风险评估，出具专业风险评估意见，制定风险管控措施；
3. 日常风险监控预警：参与衍生品投资组合的日常风险监控、跟踪和预警；
4. 模型构建与优化：牵头公司衍生品风险评估模型或定价模型的构建、验证、迭代优化等管理工作，保障模型与产品策略、市场表现等的一致性、有效性；
5. 协助制定及完善公司衍生品投资的风险管理制度、操作指引和风控流程；
6. 完成部门交办的其他风险管理相关工作。

1.硕士及以上学历，金融工程、金融学、数学、统计、风险管理等相关专业优先，具备扎实的衍生品理论基础，熟悉远期、期货、期权、互换等基本产品逻辑与风险特征;
2. 熟悉国内衍生品市场监管政策、交易规则及结算制度；有1-3年公募基金、券商自营/资管、保险资管或期货公司风险管理部/衍生品交易台等衍生品相关工作经验者优先；
3. 精通风险计量模型，熟练掌握VaR、Expected Shortfall、压力测试等计量方法；深刻理解期权定价理论及风险 Greeks 指标；
4. 具备较强的编程能力，熟练使用 Python/ R/MATLAB 进行数据处理和风险模型搭建，具备良好的逻辑思维、学习能力与执行力；
5. 具备高度的风险敏感性和严谨的逻辑思维；沟通协作和团队合作能力较强，工作作风严谨、细致，具备较强的抗压能力；
6.政治素养高，认同践行行业及公司文化价值观，有良好的职业操守和品行。